Я повторюсь. Поведение толпы инерционно. А значит вероятность того, что толпа завтра будет вести себя также как вчера и позавчера гораздо выше, чем вероятность перемены настроения.
Для того, чтобы отслеживать поведение толпы на рынке существует древний индикатор MACD. Его аббревиатура расшифровывается как moving average convergence-divergence или если по русски схождение-расхождение скользящих средних (имеются ввиду исторические значения цен на акции или другие инструменты).
Графический смысл гистограммы MACD заключается в подтверждении продолжения тенденции (направления к развитию) движения цены. Грубо говоря, акции продолжают дешеветь или дорожать. Направление движения цены определяется как разница между двумя соседними столбиками.
Для построения гистограммы MACD мы используем excel.
1) Сначала нам потребуются исторические данные для анализа. В предыдущей статье я приводил пример, где такие данные можно раздобыть. Последуем этому примеру и перейдем на брокерскую страничку экспорта данных:
Выставив требования к формату скачиваемых данных получаем файл с данными формата csv, который понимает excel. Также исторические данные по интересующему нас инструменту можно скачать на сайте брокера ЗАО «ФИНАМ по этой ссылке.
2) даные следует отформатировать как описано в предыдущей статье.
В конечном итоге должен получиться вот такой набор:
3) Теперь создадим новый лист в книге excel для расчетов и построения графика технического анализа. Так и назовем этот лист: «Расчет MACD». Затем скопируем на этот лист столбец с датами <DATE> и столбец с данными цены закрытия <CLOSE>. Вот так:
4) Теперь рассчитаем экспоненциальную скользящую среднюю с окном в 12 дней (EMA 12). ЕМА 12 рассчитывается по формуле:
Заложим эту формулу в столбец справа от цены закрытия <CLOSE>. Для этого запись в ячейку начинаем с символа «=», что сообщает процессору excel о том, что будет вводится формула. Для первой ячейки формула немного другая чем для остальных ячеек, из-за того, что вместо вчерашней EMA12 следует подставить сегодняшнюю цену закрытия. Вот так:
Скопируем получившуюся формулу в ячейку ниже и немного подредактируем: вместо значения из ячейки B3, во второй части формулы, подставим значение из ячейки C2. C2- это и будет EMA12 предыдущего дня.
Должно получиться вот так:
Теперь размножим формулу полученную во второй ячейке для всего столбца EMA12. Для этого кликнем один раз мышкой в ячейку C3 так, чтобы вокруг ячейки появилась черная жирная рамочка, затем перемещаем курсор в правый нижний угол черной жирной рамочки так, чтобы курсор принял форму жирного черного крестика и двойным кликом левой кнопки мышки размножаем формулу на весь столбец. Вот так:
Теперь аналогичным образом рассчитаем экспоненциальную скользящую среднюю с окном в 26 дней (EMA 26). ЕМА 26 рассчитывается по формуле:
Заложим эту формулу в столбец справа от рассчитанной EMA12. Для этого запись в ячейку начинаем с символа «=», что сообщает процессору excel о том, что будет вводится формула. Для первой ячейки формула немного другая чем для остальных ячеек, из-за того, что вместо вчерашней EMA26 следует подставить сегодняшнюю цену закрытия. Вот так:
Скопируем получившуюся формулу в ячейку ниже и немного подредактируем: вместо значения из ячейки B3, во второй части формулы, подставим значение из ячейки D2. D2- это и будет EMA26 предыдущего дня. Должно получиться вот так:
Теперь размножим формулу полученную во второй ячейке для всего столбца EMA26. Для этого кликнем один раз мышкой в ячейку D3 так, чтобы вокруг ячейки появилась черная жирная рамочка, затем перемещаем курсор в правый нижний угол черной жирной рамочки так, чтобы курсор принял форму жирного черного крестика и двойным кликом левой кнопки мышки размножаем формулу на весь столбец. Вот так:
Поздравляю ! Мы с вами справились с расчетом экспоненциальных средних. Теперь следует получить «быструю» линию MACD. Для этого нужно из EMA12 вычесть EMA26. Забьем эту формулу в следующий столбец справа:
Теперь нужно вычислить девятидневную экспоненциальную скользящую среднюю для «быстрой» линии MACD. Полученная линия будет называться «сигнальной» линией MACD. Расчет произведем по следующей формуле:
Аналогичным образом забиваем формулу расчета в excel в ячейку правее «быстрой» линии MACD:
В ячейке нижнего ряда корректируем формулу также, как делали это при расчете двадцатишестидневной и двенадцатидневной экспоненциальных скользящих средних. Вот такая должна быть формула в ячейке F3:
И наконец-то мы можем рассчитать последний столбец данных для построения гистограммы MACD. Значениями этого столбца для построения гистограммы является разность между «быстрой» и «сигнальной» линиями MACD. Вбиваем последнюю формулу расчета данных для построения гистограммы:
Рассматривать гистограмму MACD гораздо удобнее рядом с графиком колебания цен на анализируемый инструмент. В предыдущей статье я подробно описал как построить такой график. Для построения графика цен на инструмент скопируем выборку необходимых данных на отдельный лист. Как-то так :
Построение биржевого графика проще всего произвести здесь же, на этом листе. Затем следует его скопировать на отдельный лист, тот на котором мы разместим и гистограмму MACD.
Создаем отдельный лист для наших графиков. Вставляем из буфера обмена скопированную диаграмму и немного настраиваем ее внешний вид. Окно с графиком растягивается и сокращается по длине и ширине подобно окнам в самой Windows.
А ткнув левой кнопкой мыши в шкалу со значениями цен можно изменить формат данных оси построения графика. После такого тычка шкала значений вертикальной (в нашем случае) оси выделяется прямоугольной рамкой. Как только появилась такая рамка следует нажать правую кнопку мыши для вызова контекстного меню. В контекстном меню левой кнопкой мыши выбираем строку <Формат оси…>, вот так:
В открывшемся диалоговом окне настройки параметров оси графика настраиваем минимальное значение (80) и максимальное (160). Это верхние две строчки в открывшемся диалоговом окне. На рисунке ниже показано нужное положение радиокнопок и вписаны значения 80 и 160 в соответствующие строки:
Под окном графика цен вставляем окно для будущей гистограммы MACD. В главном меню выбираем вкладку <<Вставка>> затем подменю <<Гистограмма>> и в выпадающем меню выбираем левый верхний значок гистограммы, этот значок подсвечен желтым на скрин-шоте ниже:
Главное, перед вставкой второго графика не забыть снять выделение с первого. Иначе может произойти замещение одного графика другим, а нам нужны оба графика.
Перед вызовом меню <<Гистограмма>> недурно будет навести курсор на ячейку А16 и нажать левую кнопку мыши. После вставки гистограммы нам необходимо указать наш столбец с расчетными данными гистограммы MACD. Для этого следует навести курсор мыши на гистограмму и нажать правую кнопку мыши для вызова контекстного меню управления диаграммой. В открывшемся контекстном меню выбираем пункт <Выбрать данные>:
После нажатия кнопки <<Добавить>> в предыдущем окне нам следует набрать наименование нашего графика — «MACD», а в нижнем ряду нажать кнопочку справа от ряда:
После нажатия на кнопку справа от нижнего ряда открывается узенькое окошко «Изменение ряда». Не закрывая этого окна переходим с помощью мыши на лист с названием MACD :
наводим курсор на ячейку с адресом G2 и жмем левую кнопку мыши, ячейка выделяется тонкой пунктирной рамочкой:
Колесом мыши или с помощью боковых ползунков окна excel переходим к ячейке с адресом G54, нажимаем кнопу <Shift> и удерживая ее тыкаем левой кнопкой мыши в ячейку G54 при этом весь столбец охватывается тонкой пунктирной линией:
После того, как столбец с данными охвачен тонкой пунктирной линией в окошке «Изменение ряда» следует нажать кнопочку справа. После этого откроется окно «Изменение ряда» с двумя строками. Вот в этом окошке можно нажать кнопку <<OK>> и перейти к окну публикации графика:
Вернувшись на лист с наименованием «ГРАФИКИ» в окне выбора данных для построения гистограммы тоже нажимаем кнопку <<OK>>:
Можно немного поиграть с размером окон для графиков и получить тот результат, который кажется нагляднее:
А вот те же самые графики, построенные торговой системой QUIK. Похоже получилось у нас с вами ?
Дорогой читатель ! Если ты решил построить эти графики и у тебя что-то не получается — оставь свой вопрос в комментариях и вместе мы обязательно разберемся и научимся строить графики в excel.
Исходные файлы excel с которых сделаны скриншоты и в которых есть построенные графики можно скачать по этой ссылке.
Читайте также:
Спасибо, огромное очень помогли разобраться.
Есть просьба описать так же EMA.
Заранее вам спасибо.
Что именно описать про EMA ? Чуть-чуть поконкретнее можете уточнить свою просьбу ?
т.е. почему при расчете К12 берется цифра 2
K=2/12+1
если я захочу рассчитать К13 то тоже 2 использовать?
Абсолютно верно Вы все поняли. К13=2/(13+1)
Почему при одних и тех же данных для расчета (я имею ввиду терминал МТ4 и лист Exsel) появляеться погрешность. Так же быть не должно.
В чем проявляется погрешность ? И какого она размера ? Я думаю, что все дело в настройках этих программ. С платформой МТ4 незнаком, так как у моего брокера она используется только на рынке форекс, а я туда не хожу 🙂
Копируешь данные с терминала, начинаершь расчитывать. EMA совпадает с терминальными индикаторами один в один, а вот дальше появляеться погрешность, причем такая ситуация с многоми индикаторами хотя формулы береться с сайта.
Погрешность начинаеться с тысячных долей.
Ну что самое интересное, что в терминале исполняються довольно конкретные и простые действия, что в Exsel — особенно если изначальние EMA совпадают.
Может они там добовляют чего, в сторону «легкости» изменения. 🙂
— да вроде не видно.
А еще может быть, что МТ4 для расчета использует одни исходные данные, а копировать позволяет их с некоторым округлением. Но есть мнение, что возникающая у Вас погрешность не является значимой для принятия решений на основе технического анализа.
В настройках Excel есть установка погрешности вычислений. В версии 2003 года это в меню Сервис>>Параметры>>Вычисления. Попробуйте увеличить точность, величина погрешности должна снизиться в заданном режиме.
Учтите, что существуют в Excel настройки отображения числа в ячейке. Это не то же, что точность. Если в ячейке с настройкой точности два знака после запятой будет стоять число с тремя знаками, а в настройках точности вычислений точность до трех знаков, то отображаться будет 5,23 вместо 5,225, а в расчетах использоваться 5,225.
Спасибо Вам огромное!
Благодаря Вам во всем разобралась во всём. Не могли бы Вы написать такую же подробную статью как в Excel рассчитывать индекс относительной силы (RSI)?
Доброе время суток, Оксана! Всегда, пожалуйста 🙂
Такая статья есть на этом блоге : Индекс относительной силы (RSI)
Здравствуйте!
А можно было бы сделать по отчетам СОТ с сайта CFTC
Заранее благодарю
С уважением
Алик
Доброе время суток, Алик!
Если я правильно понимаю, то речь идет о данных, которые подаются каждым крупным участником забугорного рынка.
Упомянутая комиссия CFTC каждую неделю публикует отчеты COT (Commitment Of Traders – обязательства трейдров), насколько я знаю, делает это по пятницам.
Правда, отчеты эти разные:
традиционный отчёт COT (Legacy Report);
отчёт индексных трейдеров CIT (Supplemental Commodity Index);
детализированный отчёт DCOT (Disaggregated Report)
Обработать их в Excel — не проблема. Скажите, какого рода анализ этих данных Вас интересует?
Добрый день!
Большое спасибо за Ваш ответ!
Да их существует несколько разновидностей, а так как я занимаюсь форексом, меня интересуют валюты и драгметаллы. Скорее всего традиционный отчёт.
И хотелось бы увидеть в виде осциляторов или скользящих средних длинные короткие позиции некоммерческих трейдеров, хеджеров (мало интересуют, хотя тоже не мешало бы) и остальной части неучтённых трейдеров. В принципе я это делаю на кальке вручную вот уже 9 лет, но чтобы не отнимало времени можно ли как — то автоматизировать процесс.
С уважением и наилучшими пожеланиями
Алик.
9 лет на рынке валют — это солидный опыт.
Калькулятор для таких расчетов — хуже, чем Excel. Пора попробовать облегчить себе труд.
Предлагаю поступить следующим образом:
1) я отправлю на Вашу электронную почту письмо.
2) По обратному адресу Вы можете направить мне письмо, в котором конкретизируете Ваш «ручной» труд. То есть, напишите в каком формате получаете данные, какими формулами для построения осцилляторов пользуетесь.
3) В ответ, я обещаю подумать как частично автоматизировать процесс с помощью Excel. То есть, используя тот же принцип:
а) в рукопашную данные копируются в буфер обмена Виндовс
б) вставляются из буфера в Excel, форматируются
в) с помощью формул производятся расчеты и формируются данные для построения графика
г) строится искомый график
У Вас есть свой электронный адрес?
Отправил письмо на Вашу почту. Адрес отправителя и есть мой. Во избежание спама я не публикую электронный адрес в открытых источниках 🙂
Пробовал не получается
Алибек, Вы наверное пробовали ответить роботу, который присылает сообщения о новых комментариях на блоге — поэтому не получилось. Ваше сообщение на мой электронный адрес я получил, спасибо. Я даже отправил ответ 🙂
Спасибо Вам большое за очень полезные статьи!!!!!! Может быть у Вас есть такая же подробная статья для расчета в Excel стохастического осциллятора «Stochastic Oscillator»? Буду Вам очень признательна за ответ.
Здравствуйте, Наталья! И Вам спасибо за теплые слова.
Статьи такой у меня нет, но если очень нужно — могу написать 🙂 Только не очень скоро — на этой неделе в командировку уезжаю…
Спасибо, буду ждать, удачи!
Добрый день!
Как у начинающего трейдера с «0» уровнем у меня масса вопросов. В частности, Вы часто ссылаетесь на А. Элдера. Разделяю Вашу симпатию к этому автору целиком и полностью. Но! Есть нюансы. Например: при построении ЕМА Элдер рекомендует для самого первого значения вчерашней цены закрытия брать не цену текущего дня (как в Ваших расчетах), а простую МА за предыдущие несколько дней и уже от нее вести расчет. Разница может быть существенная. Второй вопрос технический: если нужно создать недельный график (а не ежедневный) за большой период, как в Excel можно закачать именно эти данные, ведь в условиях при экспорте данных указана именно ежедневная информация? Третий вопрос касается примера построения гистограммы МАСД: на Вашем примере максимальные значения гистограммы достигают 5-6 позиций, откуда они появились, если максимальные «+» и «-«, исходя из расчета, не превышают 2,50 в ту и в другую сторону? Спасибо.
Здравствуйте, Ира!
Если трейдер может отличить EMA от MA — он уже находится выше нулевого уровня 🙂
Я обязательно отвечу на Ваши вопросы, но на это мне потребуется некоторое время.
Начну с самого простого — первого вопроса:
Итак, MA — это moving average, скользящее среднее. В каждый момент времени оно является средним арифметическим цен закрытия предыдущего периода. Так как в моем примере расчет MACD начинается в такой момент, когда цены предыдущих десяти дней неизвестны — вполне логично принять цену закрытия текущего дня, ведь о ценах закрытия предыдущих дней ничего не известно. Если начинать строить график с того момента, когда цены закрытия предыдущих десяти дней известны — тогда, как Вы абсолютно правильно заметили, оптимально принять в качестве стартового значения для расчета EMA обычную MA за десять предшествующих торговых дней.
Продолжу ответом на Ваш третий вопрос:
Мне трудно Вам ответить, так как расчета, где плюс и минус не превышают 2,5 в ту и другую сторону я не вижу. В моем расчете, если Вы посмотрите MACD за 6 февраля 2012 года — Вы увидите, что индикатор достигает значений, которые отражены на гистограмме. Эти значения подтверждает и гистограмма MACD, построенная торговым программным комплексом QUIK. Покажите расчеты и мы вместе посмотрим, где тут «собака порылась» 🙂
У брокера ФИНАМ для этого достаточно запросить недельные данные. В графе «Интервал и периодичность» можно выбрать интервал не день, а неделя. У брокера ВТБ24 такой возможности нет.
Полный ответ на Ваш вопрос тянет на целую статью 🙂 Как построить график недельных свечей в Excel по дневным данным. Такое возможно. С помощью некоторых «телодвижений» можно из дневных данных сделать выборку для построения графика из недельных свечей. Наоборот сделать нельзя, из недельных данных дневной график построить. А вот из дневных — очень даже можно.
Нужно выбрать цену открытия первого дня недели, затем цену закрытия последнего дня недели. Потом определить максимальное значение цены за неделю и минимальное значение цены за неделю. И все, данные для построения графика — готовы.
Добрый день! Спасибо большое за столь оперативный ответ!
По первому вопросу ответ понятен.
По второму не совсем для меня закрыт, т.к. с сайта Финам.ру у меня данные не закачиваются, вернее закачивается абсолютно пустой файл в Excel. В чем дело, не могу понять, пробовала разных контрагентов, разные настройки… КраснГэс вообще в списке не нашла на этом сайте. По третьему вопросу нашла свою ошибку, открыв Ваш файл с сайта в Excel, все получилось. Так что еще раз спасибо за помощь!
Здравствуйте, Ира! Пожалуйста!
Замечательно, у нас остался всего один вопрос: с недельными данными. Вот ссылка на сайт ФИНАМ с недельными данными по акциям Красноярской ГЭС, попробуйте по ней кликнуть и нажать кнопку «Получить файл».
Если после перехода по ссылке у Вас не получится получить данные — значит будем изучать как сделать выборку из дневных данных с помощью Excel. А если получится — значит нужно разобраться с настройками сайта брокера для получения нужного результата.
Прошу Вас отписаться в комментариях — получилось загрузить данные или нет.
P.S. У меня сегодня день варенья 🙂
Здорово! Поздравляю!
Тогда буду максимально краткой, чтобы не загружать Вас в такой день. По ссылке зашла, но вижу, что там выбрана Моск. биржа, а у Вас в примере ММВБ. После закачки файла с Моск. биржи все загрузилось корректно. Есть еще вопросы по Excel, но о них тогда лучше завтра. Всех благ!
Спасибо за поздравления, на счет загрузки — не беспокойтесь, задавайте вопросы, когда выберется время — тогда и отвечу 🙂
Эту статью я написал давно. С тех пор произошли некоторые изменения. Московская биржа была образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп — Группы ММВБ (год основания 1992) и Группы РТС (год основания 1995). Возникшая в результате слияния вертикально интегрированная структура, обеспечивающая возможность торговли всеми основными категориями активов, была переименована в Московскую биржу. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код MOEX).
А вот не стесняйтесь их задавать. Вдруг, я уже знаю на них ответы 🙂
Здравствуйте! Замечательная статья. Хотела бы посоветоваться с Вами. Правильно ли я поняла, что расчет в Excell нам дает возможность уже при закрытии сессии знать о поведении толпы на следующий день, в то время как программа технического анализа дает нам эту возможность только на следующий день в момент открытия биржи.
Здравствуйте, Ольга!
Вы абсолютно правильно считаете, что технический анализ пытается предугадать поведение биржевой толпы. Программы технического анализа имеют несомненные преимущества перед Excel.
Зачем тогда его использовать — спросите Вы. А я отвечу. Если Вам совсем не хочется регистрироваться ни у какого брокера, но интересно поведение той, или иной акции — тут, как раз, и приходит на помощь Excel. Ну и еще одно его отличие — данные в Excel Вы подставляете сами и можете убедиться в том, что они правильные.
В том то и дело, что в данный момент, имея программу технического анализа, мне понадобился расчет в Excel, чтобы перед закрытием биржи рассчитывать приблизительно гистограмму на следующий день и соответственно принимать решение о покупке или продаже акций на закрытии биржи. Поэтому хотела спросить, каково Ваше мнение по этому поводу, насколко это реально? Спасибо.
Если честно — то я не очень-то верю техническому анализу. Все дело в том, что он работает, когда нет ярких фундаментальных причин, а сегодня такие причины случаются чуть-ли не каждый день.
Тем не менее, можно строить любые фигуры технического анализа с помощью Excel. Главное, это понять по каким формулам они считаются и ввести эти формулы в Excel.
Вместе с тем, я думаю, что программа технического анализа предпочтительнее — ибо она создается не для таблиц, а для анализа. В известной торговой программе QUIK встроен очень мощный и гибко-настраиваемый модуль технического анализа. И если повозиться с настройками, то можно решить и такую задачку, которую Вы для себя ставите.
Для меня главным подспорьем в техническом анализе является правило трех масштабов. Смотрю на недельный график и определяю тренд. Затем смотрю на дневной график и определяю тенденцию, а затем на часовом графике пытаюсь узреть оптимальную точку для входа в бумагу или выхода из нее. Такие графики можно строить и в Excel.
Но все-таки, дей-трейдинг — это совсем не моя стезя.
Доброй ночи 🙂 Получилось построить MACD на пару EURUSD — 01 01 2017 — 25 01 2017
Большое спасибо, что ведете этот сайт. Если Вам будет не трудно и это не является тайной расскажите какими видами анализа пользуетесь? Как строите свою стратегию и как выбрали стратегию? И какая литература на ваш взгляд наиболее полезна?
Доброе время суток, Маргарита! Я искренне рад Вашему успеху, потому что написание статей про Excel стоило мне, в свое время, немалых усилий над собой 🙂
В основном, я пользуюсь правилом трех масштабов. Смотрю на данные недельные, затем дневные, а затем часовые. Не могу сказать ничего про валюты, ибо я больше интересуюсь акциями и облигациями.
Мне думается, что в разряд полезной литературы следует отнести книгу Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже». Также, полезна его книга «Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой
игры»
Доброго времени суток.За статью отдельное спасибо, но искал немного другое. Рискну спросить — а возможно ли уже готовые и рассчитанные данные в екселе (конкретно уровни ) автоматчески переносить на чарт в мт4?
Доброе время суток, Николай. Я никогда не работал с МТ4. Но если речь идет о небольшом количестве уровней, то проще, наверное, нанести их в рукопашную, чем подобрать конвертер данных из Excel в МТ4.
У Вас очень интересный и полезный блог, спасибо Вам!
Здравствуйте, Сталкер.
Надеюсь, что Вы искренни 🙂
Более чем
Здравствуйте, Сталкер.
Большое спасибо 🙂
Добрый день.
Внимательно пробовал повторить Ваши рассчеты и нашел расхождения в значениях для столбца "Сигнальная MACD", начиная с четвертой строки таблицы.
Причем, пока Вы показываете как вычислять значения, все правильно, а в итоге, когда строите графики с MACD — значения отличаются от первоначальных. Конкретно, ячейки F4, F5 и далее ниже:
у меня (и у Вас в первой части документа, где показаны формулы):
F4=-0,402749 (у Вас видно значение этой ячейки как -0,40, остальное скрыто)
F5=-0,796474
а уже в итоговой таблице, где Вы строите графики, значения иные:
F4=-0,80556573
F5=1,68245240
Как так?
Здравствуйте, уважаемый Владислав!
Большое спасибо за очень внимательное чтение статьи. Просто низкий поклон Вам.
Что касается истории возникновения расхождений — то тут оказалось все очень просто. В конце статьи есть картинки сравнивающие график в Excel и график в QUIK. Это сравнение я сделал, когда практически закончил статью. Графики не совпали и я обнаружил ошибку в формуле. Все картинки содержащие формулу с ошибкой — я переделал, а те картинки, которые было не принципиально менять — оставил старыми.
В тексте статьи есть ссылка на файл Excel с правильными данными. Так, как за пять лет никто, кроме Вас вопросов не задавал я уже и забыл про эту историю. Вам за наблюдательность просто «пятерка с плюсом»!.
Добрый день.
Спасибо за ответ и разъяснения.
(Только из Вашего ответа я нашел упоминание о существовании ссылки на готовый документе с формулами, которыми воспользовались остальные Ваши читатели, так что Вы однозначно переоценили уровень моей внимательности. 😉
Я думаю, что так даже лучше для Вас получилось. Вы все проделали сами, своими руками, а это — позволяет детально разобраться в том, что ты делаешь. А файлик я выложил для тех, кто сталкивается с Excel не часто и обращается с ним исключительно на «Вы».
Мне еще пришло в голову, что данный метод рассчета ряда значений получается неточный из-за из-за отсутствия данных за предыдущий шаг, когда приходится на первом шаге использовать собственные значения. При этом каждый следующий шаг использует предыдущие данные, что вносит погрешность во весь ряд.
Я могу предположить, что эта погрешность становится все меньшей и меньшей со временем, что заставляет использовать достаточно длинные последовательности данных.
В случае, когда этих данных недостаточно, может быть можно как-нибудь вычислить эти самые первоначальные, отсутствующие значения на основе метода обратного счета/анализа на основании уже полученного ряда данных, чтобы потом пересчитать все заново, тем самым повысить точность вычислений?
На самом деле такой случай, когда предыдущих данных нет — довольно редок. Можно взять и скачать значения предыдущих цен.
Connors RSI случайно нет расчёта? Вообще, хотелось бы пообщаться.
Здравствуйте, уважаемый NoT N
Такого расчета у меня, к сожалению, нет. Честно говоря, я отошел от индикаторов, осцилляторов, да и, вообще технического анализа.
А пообщаться — я всегда не против 🙂
Удачи и профита!
Спасибо за пожелания. 🙂 Жаль, я только вхожу в тему. Бота стряпаю …
Всегда — пожалуйста!
Бота на qlua, или что посерьезнее?
Удачи и профита!
Нееет. Простенькую самописку хочу для крипты.