Индекс силы Элдера.

В своей книге «Как играть и выигрывать на бирже» Александр Элдер приводит идикатор индекса силы собственного изобретения. В отличие от классического индекса относительной силы осциллятор Александра Элдера учитывает еще и объем совершенных сделок.Построим осциллятор Элдера с помощью excel. Где можно взять исходные данные для расчета я писал в статьях: Акции в excel и Технический анализ в excel. Также исторические данные по интересующему нас инструменту можно скачать на сайте брокера ЗАО «ФИНАМ по этой ссылке.

Начнем как всегда с формулы:

Ris_13_1 Хотя в книге Александра Элдера формула выглядит немного по-другому, я, на основании приведенных данных расчета в этой же книге, взял на себя смелость внести некоторую ясность в условные обозначения. Создаем новый файл excel и вставляем туда следующие столбцы исходных данных:

<DATE> столбец с датой торгов;

<CLOSE> столбей с ценой закрытия торгов;

<VOL> объем торгов, т.е. оборот по покупкам и продажам в рублевом выражении.

Вот так:

Ris_13_2

Справа от столбцов с исходными данными вводим в ячейку D3 формулу для расчета индекса силы Элдера.

Ris_13_5

Полученные значения Александр Элдер рекомендует сгладить путем получения двухдневного экспоненциального скользящего среднего. Сглаживание осуществляется по формуле:

Ris_13_6

Начнем с того, что рассчитаем коэффициент двухдневного окна для экспоненциального скользящего среднего индекса силы Элдера. Введем формулу расчета коэффициента в ячейку справа от FI:

Ris_13_7

С учетом замены при расчете первого значения EMA2вчера на EMA2сегодня введем в ячейку F3 формулу расчета первого значения экспоненциального скользящего среднего индекса силы Элдера:

Ris_13_9

Теперь в ячейку одним рядом ниже вводим измененную формулу, одинаковую для расчета всех последующих значений:

Ris_13_10

В предыдущих статьях я очень подробно описывал как строятся и настраиваются окна графиков в excel. Если у вас возникли трудности с построением графика — прочитайте статью Технический анализ в excel или задайте вопрос в комментариях.

Ris_13_16

Теперь следует ввести формулу расчета 13-ти дневного EMA цены закрытия. На всякий случай напомню по какой формуле такое дело считается:

Ris_13_12Теперь введем формулу для расчета первого значения тринадцатидневного экспоненциального скользящего среднего цены закрытия:

Ris_13_13 

Затем вводим формулу для расчета второго и последующих значений тринадцатидневного экспоненциального скользящего среднего:

Ris_13_14После расчета всех значений можно совместить график EMA13 цен закрытия и график индекса силы Элдера на листе excel:

 Ris_13_17

Индикатор имеет очень простой смысл, если EMA13 растет, а индекс силы ниже нуля то это сигнал к покупке. И наоборот, если EMA13 падает, а индекс силы выше нуля, то это сигнал к продаже.

Исходные файлы excel с которых сделаны скриншоты и в которых есть построенные графики можно скачать по этой ссылке.


P.S. Если вам нравится читать мои статьи вы можете подписаться на оповещение по электронной почте о выходе новых статей на этом блоге:

Подписка осуществляется здесь.

Биржевой рентген.

  1. сланец в пишет следующее:

    Так и понятно сразу .если ЕМА растет,то и без индекса Элдера понятно ,что это сигнал к покупке. Так в чем фишка?

    • pessimist в пишет следующее:

      Фишка, я так подозреваю, в том, что Александр Элдер свой капитал заработал не на бирже, а на издании книжек 🙂 Сейчас, когда рынок переполнен торговыми роботами — технический анализ утратил свою актуальность, если когда-то он вообще ее имел 🙂 Даже EMA строить не обязательно, можно просто смотреть на графики цен закрытия трех масштабов — месячный, недельный и дневной. Если в разрезе месяца и недели рынок растет — можно покупать, если рынок падает — можно продавать.

      • сланец в пишет следующее:

        Благодарю.что откликнулись. Есть вопрос который меня давно мучает. Элдер помимо того .что использовал скользящие.он строил конверт(коридор),но я ни где не нашел,как его строить,что бы график на 95% находился в нем.Заранее благодарю.

        • pessimist в пишет следующее:

          Я читал его книгу больше трех лет назад и про конверт — не помню… Освежу память на досуге, полистаю его книгу — если что-нибудь обнаружу отпишусь.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.