Акции в excel.

Биржевая игра настолько сильно проникла в мировое общество, что один из ее столпов «Технический анализ» проник даже в Microsoft Office. По определению «Технический анализ» призван для предсказания последующих действий биржевой толпы.Поведение толпы труднопредсказуемо, но оно инерционно. Анализируя колебания цены на акции в прошлом — «Технический анализ» пытается предсказать поведение цены в будущем. По моему скромному мнению, попытка прогнозирования поведения рынка очень схожа с предсказаниями погоды. Если на дворе осень и сегодня идет дождь, то скорее всего дождь будет идти и завтра. Это очень вероятно, но вовсе не обязательно. «Технический анализ» позволяет сделать очень похожий прогноз. Хотите попробовать ? Для этого совершенно не нужно становиться трейдером и открывать брокерский счет. Вы можете взять исторические данные и самостоятельно их проанализировать.

Исходные файлы excel с которых сделаны скриншоты и в которых есть построенные графики можно скачать по этой ссылке

Где взять данные ? На сайте Российской биржи эти данные предоставляют на платной основе (для физического лица оплата составляет около 2-х долларов США в месяц). Однако, некоторые брокеры публикуют их уже бесплатно и доступно для всех желающих. Далеко ходить не буду, а воспользуюсь услугами банка, брокерскими услугами которого я пользуюсь.

По этой ссылке можно скачать данные в формате текстового или csv файла.
Также исторические данные по интересующему нас инструменту можно скачать на сайте брокера ЗАО «ФИНАМ по этой ссылке.

В графе: <<Секция рынка>> выбираем <<ММВБ>>
В графе: <<Инструмент>> выбираем <<Сбербанк>>
В графе: <<Формат>> выбираем <<CSV>>
В графе: <<Периодичность>> выбираем <<ежедневно>>
В графе: <<Выводить за период>> выбираем <<с 1.01.2011 по 2.05.2012>>
В графе: <<Формат даты>> выбираем <<DD/MM/YYYY>>
В графе: <<Разделитель>> выбираем <<Символ табуляции>>

Больше ничего не меняем и нажав на кнопу <<Экспортировать>> сохраняем на своем жестком диске файл с данными.

ris0

 Для построения графика в excel откроем его с помощью этой чудесной калькуляторной программы. Все данные немного собрались в кучу… см рисунок. Сделаем несколько движений, чтобы разложить их по полочкам.
1) наведем курсор мыши на горизонтальную шапку столбца А и нажмем левую кнопку, чтобы весь столбец выделился.
2) перейдем на вкладку главного меню Excel <<Данные>> и выберем команду <<Текст по столбцам>>
3) в открывшемся мастере текстов жмем кнопу <<Готово>>.

ris3

Теперь раздвинем немного столбец C, чтобы стали видны значения дат.

ris4

В зависимости от настроек операционной системы excel различает целую и дробную части чисел по символу точки или запятой. У меня в настройках стоит запятая. В скачанных же данных разделителем служит точка. Чтобы не менять настройки операционной системы я просто точки заменяю на запятые с помощью excel.

 ris5
Для этого я выделяю пять столбцов: E, F, G, H, I. (то есть кликаю левой кнопки мышки на шапку столбца E, нажимаю клавишу <Shift> и удерживая ее кликаю по шапке столбца I) Далее возвращаюсь на вкладку главного меню Excel <<Главная>> и в подменю <<Найти и выделить>> в раскрывающемся списке выбираю команду <Заменить>.

ris6
В открывшемся диалоговом окне в поле <Найти> ставлю «.», а в поле <Заменить на > — «,» и жму кнопу <<Заменить все>>
ris7

Для построения биржевого графика требуется четыре столбца данных.
Это столбцы:

<OPEN> — цена акции на открытии торгового периода;
<HIGH>  — максимальная цена акции за текущий период;
<LOW>  — минимальная цена акции за текущий период;
<CLOSE>- цена акции на закрытии торгового периода;

Выделяем эти столбцы (с шапками E, F, G, H ), копируем и вставляем на новый лист excel.

ris8

Далее следуем на вкладку <<Вставка>> и выбираем раскрывающийся список <Другие диаграммы> в ряду «Биржевая» щелкаем по второй слева пиктограмме с изображением японских свечей. Японские свечи — это вид графика который торговцы рисом начали использовать очень давно. На обоих концах свечи два фитиля — это минимум и максимум цены торгового дня. Тело свечи — это полоса между ценой открытия и ценой закрытия. Если цена закрытия торгов была выше цены открытия, то свеча белая (акция дорожала). Если ниже — свеча черная (акция дешевела).

 ris9Поэкспериментировав с настройками диаграммы, диапазоном <Формата оси> и диапазоном данных можно увидеть на экране excel желаемый результат.

Ну как, у Вас получилось построить график цен на акции Сбербанка по историческим данным ?

Исходные файлы excel с которых сделаны скриншоты и в которых есть построенные графики можно скачать по этой ссылке.


P.S. Если вам нравится читать мои статьи вы можете подписаться на оповещение по электронной почте о выходе новых статей на этом блоге:

Подписка осуществляется здесь.

  Технический анализ в excel.

  1. Анна в пишет следующее:

    Добрый день, подскажите, а разве в квике недостаточно данных и графика для анализа, например, за прошлый год, несчитая всего текущего?

    • pessimist в пишет следующее:

      В квике даже есть модуль технического анализа, как и во многих других торговых программах. Там есть все, кроме истории собственных сделок за предыдущие торговые сессии и неторговых операций.
      Дело в том, что эта статья предназначена для тех, кому лень искать дистрибутив торговой программы, устанавливать его, регистрироваться для демо-доступа и т.д. А вот excel — он всегда под рукой. Всегда легко проверить на исторических данных любую книжную бредень про технический анализ. В этой статье и сказано где взять исторические данные торгов и как их обработать в excel безо всяких регистраций и инсталляций 🙂

  2. Анна в пишет следующее:

    «и неторговых операций»-что за операции? А я вот читала, что люди уходят от индикаторов и ориентируются по объемам ( индекс РТС)-не подскажите ли как это практически сделать?

    • pessimist в пишет следующее:

      Снова по порядку:

      — примерами неторговых операций могут служить зачисления денег на торговый счет, вывод денег с торгового счета, перевод денег на другую площадку (со срочного рынка на фондовый и т.д.) ну и удержание подоходного налога 🙂
      — есть множество индикаторов и осцилляторов, построение которых основано на объемах торгов, они (индикаторы) не обязательно строятся на ценах. В QUIK в дополнение к окну графика цен можно добавить окно гистограммы объемов торгов. Можно скачать данные и у брокеров, там есть отдельная графа объема торгов, выраженного в рублях.

      P.S. Я скептически отношусь к оценке торгов по объемам. Например, ликвидность на срочном рынке фьючерса на золото поддерживается роботами. Смысл этой поддержки в том, что они получают данные по цене на базовый инструмент на доли секунды раньше, чем можете это сделать Вы. Но иногда и этого недостаточно, тогда они снимают все заявки из стакана и в стакане остаются практически только заявки рукопашных скальперов. Иногда это приводит к сильным колебаниям цены, не соответствующим колебаниям значения базового актива (цене на физическое золото на спотовом рынке лондонской биржи). Это происходит потому, что кто-то «промахивается» рассчитывая на заявки, выставленные роботами, из-за крайне низкой естественной ликвидности этого инструмента.

  3. Анна в пишет следующее:

    Т.е. роботы поддерживают нормальную цену характерную для инструмента? Я думала это делают маркет-мейкеры, а роботы ставят торгующие трейдеры. «….тогда они снимают все заявки из стакана…»-они-это роботы? а как они могут снимать заявки?

    • pessimist в пишет следующее:

      Здравствуйте, Анна!
      Вы абсолютно правильно понимаете функции маркет-мейкера. А почему Вы решили, что маркет-мейкеры не могут выполнять свои функции с помощью роботов? Если долго наблюдать за поведением заявок в стакане — то становится очевидным, что даже целой команде трейдеров не под силу формировать заявки в стакане с такой скоростью. Человеческий фактор, так сказать. Конечно, за работой программного комплекса пристально наблюдает опытный трейдер и переходит на ручное управление в критической ситуации. Может именно в этот момент исчезают маркет-мейкерские заявки из стакана.
      Здесь и ранее я имею ввиду, что роботы снимают только свои заявки из стакана — наши с Вами заявки им конечно же недоступны. Простите за неточность в изложении, которая смутила Вас.

  4. Анна в пишет следующее:

    Расскажите пожалуйста как работают роботы и функции маркет-мейкеров, а так же кто снимает стоп-лоссы и как это практически происходит на примере. Если конечно у вас есть время…

    • pessimist в пишет следующее:

      Робот — это программа, которая может ставить заявки и снимать их в зависимости от изменения цены или другой доступной информации. Торговля с использованием роботов называется алготорговлей или торговлей по определенному алгоритму. Такие программные продукты подключаются к специальным серверам брокера и не каждый брокер поддерживает алготорговлю. Такой программный продукт нужно купить у разработчика и подключить к торговле у брокера. Требуется хороший выделенный канал связи. Я никогда не торговал с помощью робота, хотя брокер, услугами которого я пользуюсь, сообщил мне, что существует возможность подключения такого комплекса. Может я когда-нибудь и озабочусь поиском удобного робота для покупки, но явно не в ближайшее время.
      Ваш вопрос про снятие стоп-лоссов я не совсем понял. Снять свой собственный стоп-лосс может в любой момент участник торговли. Есть еще понятие сорвать стопы — это когда резкое движение цены в одну сторону вызывает лавину заявок, выставленных в торговую систему в результате срабатывания стоп-приказов, а после удовлетворения всех этих заявок цена нахально разворачивается в другую сторону. Специальное манипулирование ценой для возникновения такого срыва запрещено законом.
      Когда я писал о тех, кто «промахивается» я имел ввиду следующую историю:
      — на срочном рынке нельзя оставить заявку на продажу или покупку «по рыночной цене»;
      — тем, кто пришел на срочный рынок с фондового это кажется неудобным в силу возможности проскальзывания и они выходят из положения с помощью увеличения фиксированного отступа от цены срабатывания стоп-заявки;
      когда роботы (маркет-мейкера, если хотите) постоянно поддерживают маленький спрэд (разницу между заявками на продажу и покупку) — такое увеличение фиксированного отступа работает аналогично заявке «по рыночной цене», потому что в торговой системе заявка всегда исполняется по лучшей текущей цене. Но, когда вдруг неожиданно из стакана исчезают эти (выставленные роботами) заявки — спрэд резко вырастает и объемы в стакане резко падают. Такое исчезновение длится недолго, но если именно в этот момент срабатывает стоп-заявка с повышенным отступом, то она удовлетворяется с существенно худшей ценой. Эта цена фиксируется и по ней может сработать стоп-заявка другого скальпера, а если и она с повышенным отступом — возникает лавинообразный процесс движения цены в неоправданную рынком сторону. Затем торговые роботы возвращают свои заявки в стакан и цена нормализуется.
      Может немного муторно получилось на словах, картинки бы к ним приложить… Хоть целую статью пиши, но если честно — то лень 🙂
      Давайте лучше, Вы спросите о том, что непонятно, а я попробую изложить такие моменты пояснее.

  5. andi в пишет следующее:

    Пока в японские свечи не въехал, пользовался как дурак обычным линейным)
    Мне вообще графики не очень нравятся, предпочитаю таблицы, но в данном случае можно столько информации получить, и всего по одной свече.
    Денис-искуситель! Руки так и зачесались терминал установить.

    • pessimist в пишет следующее:

      Зачем тебе терминал? Ты лучше файл экселевский себе скачай из статьи, на исторических данных систему торговую построй, а уж потом — игровой терминал. А потом — боевой 🙂
      А файлик-то скачай, посмотри — может тебе как блоггеру интересно будет его посмотреть 🙂

      • andi в пишет следующее:

        Как зачем? Кошмарить)
        В терминале можно посмотреть те же исторические данные, без необходимости терзать эксель.
        До торговли в терминале руки не дошли. Наверное, не моё это.

        • pessimist в пишет следующее:

          До торговли в терминале руки не дошли. Наверное, не моё это.

          Так я и не предлагаю торговать акциями. Я — excel предлагаю посмотреть. Может у тебя идеи вебмастерские возникнут, когда посмотришь 🙂

      • andi в пишет следующее:

        Денис, смотрю по картинкам, ты используешь 4 столбца: открытие, максимум, минимум, закрытие.

        Как вебмастеру «здесь и сейчас» приходит идея скачать «неправильный» формат и отдать «верный». Только кому это нужно? (: Для опытных проще терминал установить, для начинающих — полезнее и нагляднее твой способ. Японские свечи это такая штука, которую надо «прочувствовать» ручками.

        • pessimist в пишет следующее:

          Как вебмастеру «здесь и сейчас» приходит идея скачать «неправильный» формат и отдать «верный». Только кому это нужно?

          А ты — отдай! Глядишь, и узнаем кому это нужно 🙂

      • andi в пишет следующее:

        Денис-искуситель)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.