Биржевой рентген.

В 1989 году Александр Элдер разработал технический индикатор с названием биржевой рентген (Elder-ray). Его назначение — это определение расстановки сил «быков» и «медведей» на текущем рынке. Смысл использования этого индикатора заключается не в прогнозе движения цен, а в определении кого на рынке больше : продавцов (медведей) или покупателей (быков).Определив наиболее многочисленную группу, следует к ней примкнуть. Если больше быков — то покупать, а если больше медведей — то продавать. Попробуем построить этот рентгеновский луч в excel. Где можно взять исходные данные для расчета я писал в статьях: Акции в excel и Технический анализ в excel. Также исторические данные по интересующему нас инструменту можно скачать на сайте брокера ЗАО «ФИНАМ по этой ссылке.

Для построения графика нам потребуются столбцы данных с датой и ценой закрытия, а также максимумом и минимумом цены за текущий торговый день. Напомню формулу расчета тринадцатидневного EMA (экспоненциального скользящего среднего) цен закрытия:

Ris_14_1 Для начала рассчитаем К13. Для этого введем в ячейку excel соответствующую формулу:

Ris_14_2 

Затем рассчитаем и тринадцатидневное экспоненциальное скользящее среднее цен закрытия. Введем формулу для расчета первого значения EMA13:

Ris_14_3

Теперь введем формулу для расчета второго и последующих значений EMA13:

 Ris_14_4

После расчета тринадцатидневного экспоненциального скользящего среднего можно рассчитать силу «быков». Для этого из максимума цены текущего дня следует вычесть EMA13:

Ris_14_5

После расчета силы «быков» рассчитаем силу «медведей». Для этого из минимума цены текущего дня следует вычесть EMA13:

Ris_14_6

Следуя рекомендациям Александра Элдера следует совместить три графика. График ценовых свечей, гистограмму силы «быков» и гистограмму силы «медведей». Для построения графика свечей соберем столбцы:

<OPEN>
<HIGH>
<LOW>
<CLOSE>

на отдельный лист. Построим график свечей, как описано в статье Акции в excel. Затем скопируем этот график на отдельный лист excel.

Ris_14_7

 Теперь дополним это окно гистограммами силы «быков» и «медведей»:

Ris_14_8

Самые надежные сигналы к покупке — это расхождение впадин. Цена на акцию достигает нового минимума, а впадина гистограммы силы «медведей» мельче предыдущей:

Ris_14_9Самые надежные сигналы к продаже — это расхождение пиков. Цена на акцию достигает нового максимума, а пик гистограммы силы «быков» ниже предыдущего:

Ris_14_11Данный индикатор Александр Элдер рекомендует к использованию в своей собственной торговой системе «Тройной выбор» и если индикатор MACD встроен практически во все торговые программы, то биржевой рентген Элдера я не встречал. Очень хочется проверить систему Элдера на исторических данных. Сдерживает только отсутствие свободного времени.

Исходные файлы excel с которых сделаны скриншоты и в которых есть построенные графики можно скачать по этой ссылке.


P.S. Если вам нравится читать мои статьи вы можете подписаться на оповещение по электронной почте о выходе новых статей на этом блоге:

Подписка осуществляется здесь.

Основа фундаментального анализа.

  1. Романтик в пишет следующее:

    Как Вы думаете, Александр Элдер разбогател на бирже с помощью своей системы «Тройной выбор» ? А биржевой рентген реально работает ? Сейчас очень много публикаций на эту тему, а говорят: что то что знают все — уже не работает на рынке.

    • pessimist в пишет следующее:

      Я думаю, что если бы Александр Элдер разбогател на бирже — то он не стал бы заниматься написанием книг. Я пробовал тестировать систему «Тройной выбор» на российском биржевом рынке. Выводы печальные — она не просто не работает, она совсем не работает. Тот самый случай, когда говорят: «Пока семь раз отмеришь — другие уже отрежут.»
      Однако, продажи книг Александра Элдера сделали его знаменитым и богатым. Сама его идея — примкнуть к наиболее сильной группе — сработала. Большинство пишущих книги о биржевой торговле — разбогатели на продаже этих книг. Вот к этой группе пишущих и примкнул сам Александр Элдер.
      Без сомнения книги его полезны для прочтения, особенно в части психологии игрока.

  2. shopwme.ru в пишет следующее:

    В системе тройного экрана можно использовать и многие другие индикаторы. На первом экране можно применить систему направленного движения или даже линии тренда. На втором экране можно использовать индикатор темпа, индекс относительной силы, биржевой рентген и другие.

    • pessimist в пишет следующее:

      Согласен с Вами, что принцип трех масштабов универсален. Для каждого масштаба можно выбрать свой индикатор. Это как угадывать погоду на завтра. Сначала определить какое время года, затем какой месяц, а затем какая погода была сегодня днем — и вуаля, прогноз на завтра получится не хуже, чем у синоптиков 🙂

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.